La storia di questo castello è anche quella della monarchia danese, o almeno, dei suoi tesori. Dimora reale per soli ottant'anni (dal 1615), sono qui custoditi gli oggetti d'arte e i gioielli della Corona. Si scende nei sotterranei per una moderna camera del tesoro che si immagina un tempo protetta da guardie, anziché da porte blindate, e si visita la sala delle corone: nella prima vetrina è la corona “aperta” simbolo della monarchia elettiva, nella seconda è quella “chiusa” della monarchia assoluta ed ereditaria. Costruito tra il 1606 e il 1633 da Cristiano IV, lo Slot continuò a essere modificato fino alla metà del '700. Si accede a Rosenborg Have, dove sorge il palazzo, sopraelevato su un bastione erboso e separato dal giardino da un fossato. Nonostante le diverse fasi costruttive, il castello si ammira in tutta la sua armonia rinascimentale, coronata dai grandi tetti di rame e dalle guglie delle torri. Dimenticati gli scopi difensivi, il ponte levatoio e il fossato hanno ora una funzione meramente decorativa e la loro presenza continua a giustificare l'appellativo di “castello” attribuito a quello che ormai è un palazzo-museo. Oltre ai gioielli della Corona, si ammirano infatti dipinti, arredi, insegne regali, costumi, armi, porcellane, vetri e argenti, mobili intarsiati e splendidi soffitti affrescati.