Pellegrini e concorrenti ai Giochi Olimpici erano pronti, un tempo, a giorni di cammino per recarsi presso il santuario di Zeus. L'obiettivo dei primi era quello di rendere omaggio alla famosissima statua del dio creata dal grande Fidia, talmente colossale da sfiorare con la testa il tetto del tempio. Gli sportivi, invece, arrivavano ad Olimpia per esercitarsi, sotto l'occhio vigile di allenatori e giudici, prima dell'inizio delle gare. Il premio era semplice, venivano incoronati d'alloro o fregiati di una palma, ma in Grecia non aveva eguali quanto a prestigio.
Oggi il pellegrinaggio è quello di pullman di turisti diretti all'area archeologica, protetta dall'Unesco, dove nella parte centrale, più alta e sacra di Olimpia (l'Áltis), si trovano alcune basi di colonne e un ammasso di enormi rocchi di quello che era il tempio di Zeus (V-IV secolo). Visitatissimo anche il Museo archeologico, dove sono le decorazioni del santuario, tra cui quelle del bellissimo frontone orientale, con la raffigurazione dei preparativi per una corsa di carri. Per gli sportivi più incalliti e quelli che normalmente lo sport (Olimpiadi su tutto) lo guardano in televisione, imperdibili sono il mausoleo di De Coubertin, dedicato alle moderne gare olimpiche, e il Museo della storia delle Olimpiadi.