Il luogo ricorda «Sentinum», antico centro umbro-romano di cui sono rimasti resti di edifici, strade selciate e mura, e una celebre battaglia che nel 295 a.C., sulle rive del torrente Sentino, vide prevalere i romani su galli e sanniti. Dall'abitato prese il nome anche Gian Battista Salvi, detto il Sassoferrato; pittore seicentesco dolcemente classicheggiante qui nato nel 1605.
Oggi Sassoferrato si compone di due nuclei, il moderno Borgo e, alto sul colle, il medievale Castello, dominato dai resti della severa Rocca costruita nel 1368 dal cardinale Egidio Albornoz, legato pontificio.