Nel museo sono conservate testimonianze di arte sacra fra il XV e il XIX secolo, e la cappella di Loreto, copia della casa che a Loreto accoglie la Madonna Nera. Vi è custodito il Tesoro di Loreto (o dei Cappuccini), ricco di dipinti italiani, fiamminghi, tedeschi e spagnoli del Cinque e Seicento, di mirabili pezzi di oreficeria e del piccolo e preziosissimo altare da campo di Carlo II di Spagna.