Costruita tra il 1586 e il 1588 come tempio privato di Vespasiano Gonzaga, ha pianta ottagonale, alte pareti in cotto interrotte solo da due ordini di finestre binate, tetto sorretto da pilastrini e sovrastato da una lanterna settecentesca. Il portichetto, come il campanile, fu aggiunto nel 1592 dopo la morte di Vespasiano. L’interno è di grande effetto scenografico, accentuato dalle finte nicchie alle pareti e dal finto soffitto a cassettoni che dilata la cupola. A sinistra dell’altare maggiore si trova il mausoleo di Vespasiano Gonzaga (1592), realizzato da Giovanni Battista della Porta con marmi preziosi, forse scelti dallo stesso duca; la statua bronzea di Vespasiano (1588) è opera di Leone Leoni, con evidenti richiami alla romanità.