Sul lato orientale di piazza Prampolini si estende la facciata rinascimentale del palazzo commissionato alla fine del XV secolo dal vescovo di Reggio Emilia Bonfrancesco Arlotti, nel cui prospetto è inglobata la facciata del Battistero. Il Palazzo Vescovile è stato fortemente ampliato da Bartolomeo Avanzini nel 1650-51. Ospita il Museo diocesano di Arte sacra e la Cappella Coccapani, situata tra il primo e il secondo piano: è una singolare saletta di impianto cinquecentesco – e di iniziale destinazione profana – di cui si apprezzano le successive decorazioni manieriste e barocche, volute dal vescovo Paolo Coccapani nella prima metà del XVII secolo. Sottratta all’oblio e sottoposta ad accurato restauro, è stata riaperta al pubblico nel 2013.