Il Pio Monte della Misericordia, una delle maggiori confraternite nobiliari di beneficenza della città, è sorto nel 1601. Conserva in chiesa capolavori della pittura del '600 (Battistello, Giordano, Santafede), tra cui il dipinto delle Opere di Misericordia di Caravaggio. L'edificio storico (costruito da Antonio Picchiatti, a partire dal 1658) ospita al primo piano la quadreria che espone circa 150 dipinti, dal XV al XIX secolo, di diverse scuole, compresa la più importante collezione di dipinti e bozzetti del maggior pittore della seconda metà del '700 a Napoli, Francesco De Mura.