È un autentico mausoleo celebrativo dello scultore Bertel Thorvaldsens (1770-1844), nato a Copenaghen e qui precocemente inviato dal padre all'Accademia di Belle Arti. E questo museo, del mausoleo classico ne ha anche l'aspetto, ornato esternamente da un fregio policromo con scene di vita dell'artista, qui seppellito, per suo stesso desiderio, sotto una semplice lastra di granito nel centro del cortile. La panoramica sulla sua produzione scultorea presente nel museo è solo in parte costituita dagli originali in marmo, più spesso è infatti in forma di copie in gesso realizzate dallo stesso Thorvaldsens. Ma oltre a gruppi scultorei, statue e bassorilievi, il Museo espone una notevole raccolta di dipinti, in prevalenza di pittori danesi e norvegesi dei secoli XVIII-XIX e opere del barocco italiano, anche se il capolavoro della collezione è “L'Inferno”, dipinto dal fiammingo Jan Brueghel il Vecchio.