Ha sede nel palazzo Bassi Rathgeb (1520). Il palazzo è un significativo esempio di architettura rinascimentale progettato da Pietro Isabello e e in parte trasformato nel '700 in stile neoclassico. Il museo custodisce opere d'arte e oggetti liturgici: tra i dipinti spiccano la Trinità di Lorenzo Lotto (già nella chiesa di S. Alessandro della Croce) e una Madonna con Bambino e santi di Daniele Crespi. Presenti anche alcune sculture di Giacomo Manzù.